TESAT, 테샛/경제금융 용어

VaR(Value at Risk, 최대 손실금액

Jobs9 2021. 5. 20. 08:14
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● VaR(Value at Risk)

주어진 신뢰수준 하에서 일정 기간 동안 발생할 수 있는 ‘최대 손실금액’으로 금융기관의 잠재적인 손실을 측정하는 지표이다. 예를 들어 목표기간 1년, 신뢰수준 95%에서 산출된 VaR가 10억 원이라면 이는 1년 동안 발생할 수 있는 손실금액이 10억 원보다 작을 확률이 95%라는 것을 의미한다.

연관검색어 : 예상손실

 

 

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